Usuwanie opóźnień, prognozowanie indeksów handlu danymi przy średniej ruchomej kadłuba Przenoszenie średnich danych jest płynne i ułatwia analizę ruchów cen, ale mają one tendencję do opóźnień. Herersquos to system wyczucia rynku, który usuwa opóźnienie i prognozuje przyszłe dane. Bjy amp hold działa dobrze, gdy rynek idzie w górę, ale strategia rozpada się, gdy czołgi rynkowe. Potrzebujemy modelu czasowego, aby zachować kapitał na rynkach niższego szczebla i zidentyfikować możliwości na wyższych rynkach. Czy to możliwe Średnie kroczące często są najlepszym sposobem na wyeliminowanie skoku danych, a także stosunkowo gładkich danych o stosunkowo dużej długości. Jednak średnie kroczące mają poważną wadę, ponieważ ich długie okresy skrócenia wprowadzają opóźnienie. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie średniej ruchomej i usunięcie opóźnienia. Takie działanie minimalizuje prawdopodobieństwo przekroczenia średniej surowej danych podczas przewidywania następnych interwałów, co prowadzi do błędów. Herersquos, jak można to zrobić. Usuwanie opóźnienia Nowy rodzaj średniej ruchomej opracowany przez handlowca Alana Hulla próbuje rozwiązać ten problem. W tej odmianie prosta średnia ruchoma (Sma) to suma próbek danych podzielona przez liczbę próbek (N). Średnia ruchoma kadłuba (Hma) osiąga wygładzenie za pomocą ważonej średniej ruchowej (Wma) i pierwiastka kwadratowego z N. Obliczenia są następujące: Aby przejść przez tę formułę: Weź WMA z ostatnich danych N 2 i pomnóż go przez 2. Następnie odejmij WMA od ostatnich N danych. Teraz weź tę wartość i użyj pierwiastka kwadratowego z N. Następnie znajdź WMA tych dwóch wartości (czyli Wma sqrt z N zapamiętanej wartości). Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, obliczenia powinny wybrać N, który jest idealnym kwadratem, takim jak 4, 9, 16, 25, 49 lub 81. Porównywanie Sma i Hma na Rysunku 1 przy użyciu średniej z 81 dni, znajdujemy że Hma jest gładka i reaguje na zmieniające się dane, podczas gdy Sma pozostaje w tyle. Rysunek 1: prosty ma vs. kadłub ma. Tutaj widać porównanie SMA i HMA przy użyciu danych z ETF QQQQ. HMA jest bardziej aktualna niż SMA. Średnia z dziewięciu dni jest pokazana z HMA na niebiesko. hellip Kontynuacja w grudniowym wydaniu Technical Analysis of Stocks Commodities Fragment artykułu opublikowanego pierwotnie w grudniowym wydaniu magazynu Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Ważne informacje prawne dotyczące wiadomości e-mail, które wysyłasz. Korzystając z tej usługi, zgadzasz się wpisać swój prawdziwy adres e-mail i wysyłać go tylko do osób, które znasz. W niektórych jurysdykcjach łamanie prawa polega na fałszywym identyfikowaniu się w wiadomości e-mail. Wszystkie podane przez ciebie informacje będą wykorzystywane przez Fidelity wyłącznie w celu wysłania wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Temat wiadomości e-mail, którą wyślesz, będzie Fidelity: Twój e-mail został wysłany. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne i wzajemne inwestowanie - Inwestycje Fidelity Kliknięcie linku spowoduje otwarcie nowego okna. Charakterystyka przenoszenia ruchomych kadłubów Istnieje wiele rodzajów średnich ruchomych, z których najbardziej podstawową jest prosta średnia ruchoma (SMA). Ze wszystkich średnich kroczących SMA pozostaje w tyle. Wykładnicze i ważone średnie ruchome zostały opracowane, aby zaradzić temu opóźnieniu, kładąc większy nacisk na nowsze dane. The Hull Moving Average (HMA), opracowana przez Alana Hulla, jest niezwykle szybką i płynną średnią kroczącą. W rzeczywistości HMA niemal całkowicie eliminuje opóźnienia i udaje mu się jednocześnie poprawić wygładzanie. Jak działa ten wskaźnik Dłuższy okres HMA może być wykorzystany do identyfikacji trendu. Jeśli HMA rośnie, dominujący trend rośnie, wskazując, że może być lepiej wprowadzić długie pozycje. Jeśli HMA spada, dominujący trend również spada, wskazując, że lepiej jest wprowadzić krótkie pozycje. Krótszy okres HMA może być stosowany dla sygnałów wejściowych w kierunku dominującej tendencji. Długi sygnał wejścia, gdy dominujący trend rośnie, pojawia się, gdy pojawia się HMA, a krótki sygnał wejścia, gdy dominujący trend spada, pojawia się, gdy HMA się obniża. Obliczanie Obliczyć ważoną średnią ruchową z okresem n 2 i pomnożyć ją przez 2 Obliczyć ważoną średnią ruchomą dla okresu n i odjąć, jeśli od kroku 1 Obliczyć ważoną średnią ruchomą z okresem sqrt (n) przy użyciu danych z kroku 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n)) Wskaźnik średniej ruchomej kadłuba: Uczciwa średnia ruchoma Szczegóły Opublikowany: 16 października 2017 Napisany przez Admin Kategoria: Wskaźniki Forex Odsłon: 11915 Większość z nas w takiej czy innej formie korzysta z przedstawicieli średnia ruchoma rodzina w naszym handlu. Ale główny problem wszystkich wskaźników opartych na matematyce średnich jest opóźniony. Skuteczne rozwiązanie tego problemu stwierdzono w wielu eksperymentach i nazwano wskaźnikiem średniej ruchomej kadłuba lub średnią kroczącą kadłuba. Handlowcy wykorzystują wskaźniki oparte na średnich do budowania dynamicznych linii wsparcia i oceny siły impetu cenowego. Ich główną wadą jest metoda obliczania: ponieważ średnie ruchome są obliczane na podstawie wcześniejszych cen (przez pewien okres czasu lub liczba słupków), obliczona linia zmniejsza wahania cen, ale zawsze pozostaje w tyle za rzeczywistą ceną. Alan Hull, australijski matematyk, analityk finansowy i dziedziczny przedsiębiorca, członek Australijskiego Stowarzyszenia Analizy Technicznej (okazuje się, że taki istnieje), autor popularnego podręcznika Aktywne inwestycje i Księga wykresów, zaproponował ulepszoną wersję średniej kroczącej , zapewniając gładkie wskaźniki w konstrukcji i prawie całkowicie eliminując negatywny wpływ opóźnienia. Co to jest średnia krocząca Jest to jedno z najstarszych narzędzi analizy technicznej, które pomaga określić siłę i kierunek obecnych trendów cenowych, aby zapewnić optymalne warunki dla tradera do otwarcia pozycji handlowej zgodnie z trendem. Nawet ojciec chaosu handlowego, Bill Williams, uważał, że umiejętność posługiwania się wskaźnikami średnich kroczących pozwoli spekulantom zamknąć nie mniej niż 60 pozycji na plusie. Tradycyjna średnia ruchoma (lub MA) jest obliczana bardzo prosto: w każdym punkcie linii cena jest średnią ceną za określony czas. Uśredniając, losowe wzrosty cen są odcinane, a im dłuższy okres, tym dokładniejsza jest linia. Optymalny okres średniej kroczącej powinien być brany osobno dla każdego instrumentu handlowego. Klasyczna średnia zawsze dość dokładnie podąża za rynkiem, ponieważ obliczenia opierają się na danych historycznych. Jednak wspólna średnia jest bardzo słabą predyktorem Metoda obliczania średniej ruchomej nie pozwala obliczyć momentu zmiany trendu. Tutaj występuje zmieniona średnia wskaźnika średniej ruchomej kadłuba. Matematyka wskaźnika średniej ruchomej kadłuba Bardziej harmonijne wygładzanie w obliczaniu tej średniej ruchomej zapewnia dodatkowe uśrednienie średniej. Proponowana wersja wskaźnika rozwiązuje problem poprzez uwzględnienie w mechanizmie obliczania wartości nie okresu, lecz pierwiastka kwadratowego rzeczywistych danych okresu obliczeniowego. Ale w tym przypadku ruch powinien dalej pozostawać w tyle za realną ceną. Jednak Alan Hull zdołał znaleźć brakujący składnik, który skutecznie kompensuje opóźnienie. Hull zastosował metodę współczynników ważenia do obliczenia ceny rynkowej, gdzie w surowcu od 0 do 9 najważniejsza jest liczba 9. Obliczenia rozpoczynają się od określenia wartości prostego ruchomego MA (10): w rezultacie otrzymujemy początkową średnią wartość 4,5, która daje poważne opóźnienie w stosunku do rzeczywistej ceny. Następnym krokiem jest zmniejszenie o połowę średniej (102 5) i zastosowanie jej do ostatniej wartości w wymienionym wierszu: 5, 6, 7, 8 i 9, po czym otrzymamy nową średnią 7. Ta wartość jest następnie dodawana do różnica między tymi dwiema średnimi, tj. do 2,5 (7 4,5), a otrzymujemy ostateczną kwotę 7 2,5 9,5. Jeśli przyjmiemy, że obecna cena rynkowa wynosi 9, to wynikowa rekompensata wydaje się przesadzona. Autor uważa jednak, że ten overcorrection jest bardzo wygodny w zmniejszaniu wpływu losowych skoków cen. Zmiana ceny za pomocą ruchu kadłuba może być przewidziana z dużą dokładnością przez 1-2 wybrane okresy. Wizualnie ruchoma linia jest zwykle szybsza niż wartość średniej rzeczywistej. Ogólnie rzecz biorąc, formuła obliczania wartości wskaźnika średniej ruchomej kadłuba jest następująca: Wskaźnik średniej ruchomej kadłuba: parametry i ustawienia Istnieje kilka opcji użycia zmodyfikowanej średniej, ale zwykle zaleca się używanie jej razem ze wskaźnikiem strzałki HMA Arrow, wyraźnie wskazując zalecany punkt wejścia. Wskaźnik średniej ruchomej kadłuba jest instalowany w terminalu MetaTreder4 w zwykły sposób, w dowolnej parze walutowej iw dowolnym przedziale czasowym. Zalecane ustawienia i optymalne kolory są pokazane na poniższym rysunku: Średnia zmodyfikowana kadłuba działa dobrze w krótkich i średnich okresach, najbardziej stabilne wyniki są podawane w okresach większych niż 20. Optymalne wartości są uważane za następujące kluczowe parametry: HMPeriod - 20 HMAMethod (przesunięcie) - 3. Czasami można zalecić następujące ustawienie dla spokojniejszego handlu średnioterminowego przy niewielkim ryzyku: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Zalecane punkty wejścia będą jednak rzadziej występować. Ustawienia dodatkowego wskaźnika HMA Arrow są bardzo proste: plusy i minusy stosowania wskaźnika średniej ruchomej kadłuba w handlu Dla jasności analizy na wykresie dodano prostą średnią ruchomą SMA (14) na ceny zamknięcia (czarna linia) ze wskaźnikami średniej ruchomej kadłuba i wskaźnika HMA Arrow. Widok ogólny zestawu wskaźników w terminalu: Jak widać, sygnały wejściowe są wystarczająco dokładne, szczególnie w porównaniu ze średnią średnią. Ale nie zapominaj o głównej wadzie ruchu Hull: obecny trend do przeszacowania wartości średniej ceny prowadzi do tego, że linia nie pasuje do aktualnej ceny średniej. Działa dobrze jako filtr odwracający, a zatem jego sygnały wyjściowe są bardziej wiarygodne niż wejście. Dlatego wskaźnik średniej ruchomej kadłuba musi być połączony z opcjami oscylatorów lub MACD. Ale nawet bez użycia dodatkowych wskaźników strzałkowych istnieje duże prawdopodobieństwo, że kupimy sygnał, gdy cena przekroczy linię wskaźnika w górę i sprzedaje się, jeśli cena spadnie. Najbardziej skuteczną strategią jest HullMovingAverage autorstwa Alana Hulla, zbudowanego na standardowym nadzorze rynkowym. Sygnał handlowy jest uważany za odwrócenie linii Hull: jeśli jest obniżenie, zalecane są krótkie pozycje, jeśli są długie pozycje. Przy tym jednak ten przełom w stosunku do ceny linii wskaźnika Hull Moving Average nie jest postrzegany jako sygnał rynkowy. Metodologia obliczania wskaźnika średniej ruchomej kadłuba opiera się na nowoczesnym mechanizmie matematycznym, który znacznie poprawia płynność linii i dokładność sygnałów rynkowych. Linia średniej HMA doskonale śledzi trend i podaje dokładne sygnały zwrotne. Nieodłączna przewaga średniej wartości w obliczeniach prowadzi do przeszacowania aktualnej średniej ceny, ale przy optymalnych ustawieniach i dodatkowych wskaźnikach można uzyskać strategię handlową o współczynniku wygranej powyżej 60.
No comments:
Post a Comment