Ruchoma średnia cena akcji

Aby podać trochę kontekstu, jest to zadanie programistyczne w szkole, więc najprostsza forma właściwej średniej kroczącej jest wszystkim, co jest potrzebne. Szukałem wokoło i widziałem formuły podsumowujące i wszystkie te dobre rzeczy, ale wciąż jestem trochę niejasny na temat algorytmu. Załóżmy, że aktualnie wyświetlam 30 dni na informacje o magazynie (FDX) z 42511 - 6611. Oczywiście oś X reprezentuje pewien przedział czasowy, a oś y jest moją ceną zamknięcia. Teraz muszę wyświetlić prostą średnią ruchomą. Tam się trochę mylę. Aby uzyskać średnią ruchomą dla 42511, po prostu cofam się o 30 dni od tego, sumując te 30 dni, dzielę przez 30 i to będzie moja bliska cena lub punkt y Jeśli tak to oznacza, że ​​średnia krocząca dla 66 będzie zawierać wszystkie punkty danych w górę do 425, a także 421 (425 musiało być w poniedziałek) zapytał 22 czerwca 11 o 12:53 30-dniowa średnia krocząca dla danego dnia byłaby sumą cen zamknięcia z poprzednich 30 dni podzieloną przez 30. Tak więc dla 425, sumowałbyś ceny od 324 do 425 i dzieliłbyś przez 30. Dla 426 sumowałbyś ceny od 325 do 426 i dzieliłbyś przez 30. Dla 427, sumowałbyś ceny od 326 do 427 i dzieli przez 30. Widzę, że próbujesz napisać program, który to zrobi. Podaj tutaj kod pocztowy, ale prawdopodobnie nie byłoby to właściwe. Być może lepiej byłoby zapytać o stackoverflow, jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie szczegółów implementacji. odpowiedział Jun 22 11 o 15:22 Podczas konfigurowania arkusza kalkulacyjnego, po prostu podaj ceny w pionowej kolumnie. W następnej kolumnie wybierz komórkę znajdującą się obok N-tego wpisu (gdzie N oznacza 30, dla twojej 30-dniowej średniej), a następnie obliczyć średnią z komórek sąsiadujących i poprzedzających N dni. Kiedy wypełnisz równanie, przesuniesz komórki, których używasz, aby obliczyć zawsze przy użyciu sąsiedniej komórki i poprzednich komórek N. odpowiedz Jun 22 11 at 13:54 Zobacz Prostą średnią ruchomą na Wikipedii, zapewnia równanie, które można łatwo przetłumaczyć na kod. odpowiedział 8 lipca12 o 15:53 ​​Twoja wymiana stosów w 2017 r., wskaźnik średniego przepływu w ruchu (ang. IncMoving Average Indicator) Średnie ruchome zapewniają obiektywną miarę kierunku trendu poprzez wygładzenie danych cenowych. Zwykle obliczana za pomocą cen zamknięcia średnia ruchoma może być również używana z medianą. typowy. ważone zamknięcie. oraz wysokie, niskie lub otwarte ceny, a także inne wskaźniki. Mniejsze średnie kroczące są bardziej czułe i identyfikują nowe trendy wcześniej, ale dają też więcej fałszywych alarmów. Dłuższe średnie kroczące są bardziej wiarygodne, ale mniej responsywne, a jedynie podnoszą duże trendy. Użyj średniej ruchomej, która stanowi połowę długości śledzonego cyklu. Jeśli długość cyklu od szczytu do szczytu wynosi około 30 dni, odpowiednia jest 15-dniowa średnia ruchoma. Jeśli jest to 20 dni, odpowiednia jest 10-dniowa średnia krocząca. Niektórzy handlowcy będą jednak używać 14 i 9-dniowych średnich kroczących dla powyższych cykli w nadziei, że wygenerują sygnały nieznacznie wyprzedzające rynek. Inni faworyzują liczby Fibonacciego 5, 8, 13 i 21. Od 100 do 200 dni (od 20 do 40 tygodni) średnie ruchome są popularne dla dłuższych cykli Od 20 do 65 dni (od 4 do 13 tygodnia) średnie ruchome są przydatne w cyklach pośrednich i 5 do 20 dni w krótkich cyklach. Najprostszy system średniej ruchomej generuje sygnały, gdy cena przekracza średnią kroczącą: Idź długo, gdy cena wzrośnie powyżej średniej ruchomej od dołu. Podejdź krótko, gdy cena spadnie poniżej średniej ruchomej z góry. System jest podatny na uderzenia piłką na różnych rynkach, a przecinają się one w poprzek średniej kroczącej, generując dużą liczbę fałszywych sygnałów. Z tego powodu, średnie ruchome systemy zwykle używają filtrów do redukcji biczów. Bardziej zaawansowane systemy wykorzystują więcej niż jedną średnią ruchomą. Dwie średnie kroczące używają szybszej średniej kroczącej jako substytutu ceny zamknięcia. Trzy średnie kroczące wykorzystują trzecią średnią ruchomą, aby określić, kiedy cena sięga. Wielokrotne średnie ruchome wykorzystują serię sześciu szybkich średnich ruchomych i sześciu średnich ruchomych, aby się nawzajem potwierdzić. Przesunięte średnie kroczące są użyteczne dla celów trendów, zmniejszając liczbę biczów. Kanały Keltnera wykorzystują pasma wykreślone w wielokrotności średniego rzeczywistego zakresu, aby filtrować średnie ruchy zwrotne. Popularny wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest odmianą dwóch średnich ruchomych, wykreślanych jako oscylator, który odejmuje średnią ruchomą od średniej szybkiej. Istnieje kilka różnych typów ruchomych średnich, z których każda ma swoje własne cechy szczególne. Proste średnie ruchome są najłatwiejsze do skonstruowania, ale także najbardziej podatne na zniekształcenia. Ważone średnie kroczące są trudne do skonstruowania, ale niezawodne. Wykładnicze średnie ruchome osiągają korzyści z ważenia w połączeniu z łatwością konstrukcji. Średnie kroczące Wilder są wykorzystywane głównie w wskaźnikach opracowanych przez J. Wellesa Wildera. Zasadniczo ta sama formuła, co wykładnicze średnie kroczące, używa różnych współczynników korygujących, dla których użytkownicy muszą się liczyć. Panel wskaźników pokazuje, jak skonfigurować średnie ruchome. Domyślnym ustawieniem jest wykładnicza średnia krocząca z 21 dni. Średnia ruchoma - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia ruchoma - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA.